Chỉ báo ATR – Average True Range và 10 ứng dụng trong giao dịch Forex – Chứng khoán

ATR – Average True Range là một chỉ báo vô cùng thú vị trong giao dịch Forex, Chứng khoán và thị trường hàng hóa tương lai. Trước khi biết đến ATR, Tôi đã phải nghĩ tới việc tính các khoảng biến động thực tế trên từng Timeframe vô cùng vất vả thông qua Excel.

Chỉ báo ATR không phải thuộc nhóm chỉ báo hỗ trợ xác đinh xu hướng giá cả trên các nền tảng gia dịch. Average True Range – Khoảng biến động trung bình thực tế về bản thân nó đã nói lên ý nghĩa rồi.

ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế giá cả của một loại hàng hóa tại một Timeframe cụ thể.

Bài học Forex tiếp theo, Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những bài học và kinh nghiệm thực tế của Tôi khi sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex và chứng khoán.

1. Average True Range – ATR là gì?

ATR – Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.

ATR – Average True Range (hay Khoảng biến động trung bình thực tế) là một chỉ báo do J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Welles Wilder tạo ra ATR để xác định mức biến động trung bình thực tế của các loại hàng hóa trong một chu kỳ thời gian được xem xét.

Cha đẻ của chỉ báo ATR là ai?

Cha đẻ của chỉ báo ATR – Average True Range là J. Welles Wilder Jr. – một kỹ sư cơ khí người Mỹ, trở thành nhà phát triển bất động sản, trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nổi tiếng với công việc phân tích kỹ thuật. Wilder là cha đẻ của một số chỉ số kỹ thuật hiện được coi là chỉ số cốt lõi trong phần mềm phân tích kỹ thuật bao gồm:

• RSI – Relative Strenght Index
• ATR – Average True Range
• ADX – Average Directional Index
• Parabolic SAR

2. Công thức và Cách tính ATR trong Excel

Chỉ báo ATR được tính bởi Average và True Range. Chúng ta sẽ xem xét hai tham số này trong công thức tính ATR nhé:

2.1. True Range – TR

Đầu tiên, Welles Wilder bắt đầu với khái niệm được gọi là True Range – TR là con số lớn nhất được lấy từ ba cách tính sau:

Phương pháp 1: Current High – Current Low

Phương pháp 2: Current High – Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)

Phương pháp 3: Current Low – Previous Close (Lấy giá trị tuyệt đối)

Giá trị tuyệt đối được sử dụng để đảm bảo sẽ có kết quả là một số dương. Với khái niệm về True Range – TR và cách mà Welles Wilder tính toán TR thì rõ ràng ông đang quan tâm tới khoảng cách giữa hai điểm chứ không phải là quan tâm tới xu hướng thị trường.

Bước 1: Welles Wilder sẽ tính khoảng cách từ High tới Low (H-L).

Bước 2: Welles Wilder lấy giá trị High của nến hiện tại trừ giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.

Bước 3: Welles Wilder lấy giá trị Low của nến hiện tại trừ đi giá trị Close của nến trước đó và lấy trị tuyệt đối của phép tính này.

Bước 4: Welles Wilder sẽ so sánh kết quả của 3 phép tính trên và lấy ra giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất này gọi là TR – True Range

2.2. Tính ATR

Giá trị ATR14 đầu tiên được tính là Trung bình cộng của 13 giá trị TR được tính trước đó.

Giá trị ATR tiếp theo sẽ được tính bằng công thức:

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14
- Nhân ATR trước đó với 13.
- Cộng thêm vào giá trị TR hiện tại
- Lấy tổng chia cho 14

Dưới đây là bảng tính giá trị ATR14 của Gold – XAUUSD mới nhất:

Tải về file Excel:

TẢI FILE EXCEL TÍNH ATR

3. Cách thêm Indicator Average True Range – ATR vào MT4

Để thêm Chỉ báo ATR – Average True Range vào MT4 bạn chỉ cần vào Insert -> Indicator -> Oscillators -> Average True Range.

Một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh thông số như Chu kỳ (Period) và màu sắc chỉ báo. Mặc định, J. Welles Wilder Jr. khuyên bạn nên sử dụng chu kỳ 14.

Để hiển thị các mức ATR bạn có thể chuyển qua Tab Level sau đó thiết lập các thông số phù hợp để tiện theo dõi:

Góc bên trái chính là Giá trị ATR của nến hiện tại. Các mức của ATR có thể thiết lập phù hợp với từng loại tài sản và từng cặp tiền khác nhau dựa vào mức độ biến động theo chu kỳ biến động.

TMời bạn xem bài viết: Hướng dẫn thêm Indicator và MT4, MT5

4. ATR gắn liền với Timeframe

Timeframe là một khái niệm vô cùng trừu tượng. Ở thời điểm chỉ báo ATR được phát mình và công bố, nó được áp dụng theo Timeframe Daily (D1) là chủ yếu và với chu kỳ 14 (Period 14).

Lý do ở thời điểm ATR được công bố nó đa phần được áp dụng trên Timeframe D1 là vì các hạn chế kỹ thuật. Việc theo dõi giá của các loại tài sản theo giờ rất khó khả thi.

Ví dụ đơn giản nhất ở hiện tại đó là việc theo dõi giá thịt heo tại các khu chợ lớn tại Việt Nam cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu theo dõi theo Timeframe hàng giờ. Chủ yếu vẫn là giá mở cửa – đóng cửa theo các phiên chợ chứ khó thể thấy giá thịt heo biến động theo giá Open – High – Low – Close được.

Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ, hiện tại thì việc theo dõi giá của các loại hàng hóa ngày càng trở nên tiện lợi hơn. Chúng ta có thể theo dõi bảng giá vàng thay đổi liên tục trong ngày theo từng giờ giao dịch…. từ đó khái niệm Timeframe mở rộng xuống phạm vi tính bằng 1 giây chứ không chỉ đơn thuần là Daily nữa.

Như vậy khi bạn sử dụng Timeframe thì lưu ý:

• Timeframe Daily + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế một ngày với chu kỳ 14 ngày
• Timeframe 4 giờ + ATR(14) = Khoảng biến động trung bình thực tế 4 giờ với chu kỳ 14 đơn vị Timeframe H4… Hiểu đơn giản là giá của tài sản biến động trung bình một khoảng X trong vòng 4 giờ.

5. Ứng dụng ATR trong giao dịch thực tế

Ứng dụng tuyệt vời nhất của ATR – Khoảng biến động trung bình thực tế là nó giúp chúng ta ĐỊNH LƯỢNG BIẾN ĐỘNG. Thay vì ngồi nghĩ không biến thị trường biến động bao nhiêu thì ATR sẽ trả lời cho chúng ta cụ thể chính xác con số tương đối.

Trong suốt quá trình sử dụng ATR thì Tô đúc rút ra được một vài kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ với bạn dưới đây:

• ATR có thể kết hợp với Trailing Stop
• ATR giúp định lượng tương đối biến động
• ATR giúp định lượng tương đối thời gian

Làm thế nào để dùng ATR xác định được điểm Take Profit và Stop Loss?

Đây là câu hỏi hóc búa nhất khi ứng dụng ATR vào trong giao dịch thực tế.

Lời khuyên thực sự là khi áp dụng, chúng ta cần đặt thêm ra câu hỏi:

• Khi nào thì áp dụng ATR
• Áp dụng ATR ở thời điểm đó cho mục đích nào?

Dưới đây là một số mục đích khi áp dụng ATR mà bạn có thể tham khảo

5.1. Sử dụng ATR xác định mức độ biến động

Như định nghĩa về ATR, chúng ta hiểu rằng ATR được sử dụng để xác định mức độ biến động trung bình thực tế của một đơn vị Timeframe trong X chu kỳ.

Hình ảnh dưới đây là ví dụ về ATR cho 3 Timeframe Monthly, Weekly, Daily trên biểu đồ Giá Vàng:

Chúng ta có thể hiểu như sau:

Timeframe Monthly: Trong vòng 14 tháng gần nhất, trung bình mỗi tháng Vàng biến động khoảng $107/ounce (1700 pips)

Timeframe Weekly: Trong vòng 14 tuần gần nhất, trung bình mỗi tuần Vàng biến động $51.22/ounce – 512.2 pips.

Timeframe Daily: Trong vòng 14 ngày gần nhất, trung bình mỗi ngày Vàng biến động $17.86/ounce – 178.6 pips.

5.2. ATR, Take Profit và Stop Loss

5.4. Sử dụng ATR xác định chu kỳ biến động

Một ứng dụng tuyệt vời khác của ATR trong giao dịch Forex và chứng khoán đó là dùng chỉ báo này để xác định chu kỳ biến động của thị trường.

Cách đây khoảng 4 tháng, Tôi đã sử dụng chính ATR để đưa ra dự báo về chu kỳ biến động của thị trường.

Việc xác định chu kỳ biến động của thị trường giúp Tôi không đưa ra những kỳ vọng quá phi lý và giúp tôi kiên nhẫn hơn với thị trường.

Lưu ý: Chu kỳ biến động của thị trường khác với chu kỳ xu hướng thị trường.

Chu kỳ biến động của thị trường cho chúng ta biết thị trường đang biến động mạnh hay yếu. Thị trường có thể giảm mức độ biến động nhưng xu hướng sẽ vẫn có khả năng được duy trì.

Chu kỳ xu hướng thị trường giúp chúng ta xác định mức độ tăng giảm và khoảng thời gian xu hướng được duy trì.

Ví dụ xác định chu kỳ biến động mạnh của Giá Vàng:

Ở khoảng thời gian giữa tháng 03-2020 tới cuối tháng 04-2020, Tôi nhận thấy Vàng đang trong chu kỳ biến động rất lớn.

Tôi đã viết một bài viết mà bạn cần đọc lại: https://www.tohaitrieu.net/gia-vang-xauusd-thang-09-2011-va-thang-03-2020/

Trong khoảng thời gian này, Vàng biến động trung bình khoảng $67.35/ounce mỗi ngày. Tương ứng với mức biến động khoảng 673.5 pips mỗi ngày.

Con số này rất lớn, vô cùng lớn nên ở thời điểm đó, Tôi đã đặt ra kỳ vọng rất lớn về số Pips mỗi ngày. Khoảng 450 – 500 pips. Và quả thực đó là một kỳ vọng không sai.

Từ thời điểm Vàng biến động trung bình chỉ khoảng 140 pips/ngày (17/02/2020) cho tới khi đạt đỉnh biến động mạnh 670pips/ngày (25/03/2020) là khoảng 1 tháng 15 ngày.

Như vậy rất có khả năng sau khoảng 2 tháng tiếp theo mức biến động của Giá Vàng trong 1 ngày sẽ có xu hướng hạ nhiệt và trở về khoảng 200pips/ngày.

Từ chính nhận định này nên các mức kỳ vọng cho mỗi lệnh giao dịch của Tôi cũng bắt đầu giảm dần và cho tới hiện tại, mức kỳ vọng lợi nhuận mỗi ngày nếu thực hiện giao dịch cũng chỉ ở mức 140 pips – 180pips.

5.5. ATR áp dụng cho Scalping và Day Trading

Trong một số trường hợp, Tôi rất hay sử dụng ATR để xác định khả năng đảo chiều xu hướng và tạo ra biến động cực mạnh trên biểu đồ 1 phút để thực hiện Scalping hoặc thiết lập các giao dịch Day Trading.

ATR áp dụng để Scalping

Để áp dụng Scalping, Tôi thường nằm phục rất lâu trước khi quyết định tham gia thị trường.

Thông thường, Tôi sẽ Scalping ở những điểm mấu chốt, các vùng hỗ trợ khoặc kháng cự cực kỳ mạnh và những vùng giá có phản ứng cực mạnh như thế chỉ xuất hiện sau ít nhất từ 3-5 tháng.

Nguyên tắc tôi Scalping kết hợp ATR đó là:

6. Tổng kết ATR Indicator

Toàn bộ những kiến thức phía trên hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm giao dịch thực tế của Tôi và Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp được bạn.

Trước khi viết ra bài viết này, Tôi cũng đã thử tham khảo các bài viết khác trên Internet để xem liệu có học hỏi thêm được gì không nhưng Tôi nhận ra đa phần các bài viết được chia sẻ tại Việt Nam đều rất sơ sài.

Các bài viết đó chủ yếu đi Copy từ trang này qua trang khác và nó không được đúc rút từ những giao dịch thực tế nên vô cùng sao rỗng, đôi khi còn gây hại.

Phần còn lại trong việc sử dụng các bài viết sẽ phụ thuộc vào bạn rất nhiều.

Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ATR thực chiến phía dưới để Tôi có thể học hỏi thêm.

Bạn cũng có thể lưu lại bài viết này rồi sau khoảng 6 tháng hãy quay lại đọc nó khi bạn đã có những trải nghiệm thêm.

Chúc bạn giao dịch thành công!

7. Video Hướng Dẫn Dùng Chỉ Báo ATR

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE