Hướng dẫn Backtest hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock hiệu quả

Backtest hệ thống giao dịch Forex là một điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nếu không backtest, các bạn sẽ không thể hình dung ra cách mà thị trường vận động và cách mà hệ thống giao dịch bạn vừa vẽ ra nó phản ứng với thị trường thế nào.

Hệ thống giao dịch quá đơn giản mà Tô chia sẻ trong bài viết Ba bước tạo một hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock nhận được một số phản hồi khá thú vị.

Một số bạn tải Template BABY EMARSC về và áp dụng ngay trên tài khoản Demo để thử nghiệm, một số thì còn nghi ngờ về tính hiệu quả của nó và cho rằng đó là đơn giản quá, chưa đủ để hình thành một hệ thống giao dịch thực sự.

Tất nhiên, hệ thống BABY EMARSC quả thực là quá đơn giản. Nhưng hệ thống đó có đầy đủ toàn bộ các thành phần của một hệ thống giao dịch Forex cực tốt.

Đầu tiên, Tô quyết định rằng BABY EMARSC là một hệ thống giao dịch theo phong cách Swing Trading và Tô thực hiện trên Timeframe Daily (D1).

Thứ hai, Tô sử dụng các đường Trung bình động hàm mũ – EMA để giúp Tô xác định xu hướng càng sớm càng tốt vì EMA tốc độ nhanh hơn và bắt nhịp thị trường tốt hơn SMA.

Thứ ba: Tô dùng Stochastic và RSI để xác định khả năng tham gia thị trường và một phần nào đó nắm bắt tâm lý thị trường đang có động lực để tiếp tục xu hướng mạnh mẽ hay bắt đầu rơi vào vùng tranh chấp.

Sau khi tìm ra các quy tắc để thiết lập giao dịch, Tô xác định rủi ro cho mỗi giao dịch rất cụ thể. Đối với hệ thống BABY EMARSC, Tô sẵn sàng mạo hiểm 89 pip cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, tuỳ vào các Timeframe khác nhau mà bạn có thể chọn số pip rủi ro khác nhau. Timeframe càng lớn, bạn càng phải chấp nhận rủi ro lớn hơn cho mỗi giao dịch vì lợi nhuận của bạn cũng lớn hơn rất nhiều so với các Timeframe nhỏ.

Cuối cùng, Tô xác định rõ các quy tắc tham gia thị trường và thoát khỏi thị trường. Tại thời điểm này, Tô sẽ bắt đầu thử nghiệm bằng cách xem xét lại thị trường, hoặc dùng tính năng Replay Chart trên Trading View. Ngoài ra, Tô cũng mở một tài khoản Forex Demo để bắt đầu với hệ thống giao dịch BABY EMARSC.

Mời bạn xem Video hướng dẫn dùng TradingView Chart Replay:

Hướng dẫn Backtest hệ thống giao dịch Forex

Ví dụ giao dịch: Buy USD/JPY

Đây là một ví dụ về thiết lập giao dịch vị thế Long trên cặp USD/JPY:

Tô dùng TradingView Replay Chart để xem lại lịch sử giá cặp USD/JPY và Backtest hệ thống giao dịch Forex BABY EMARSC đã chia sẻ trong bài viết trước.

Trading Setup sẽ bao gồm:

• Timeframe: Daily – D1
• Phong cách giao dịch: Swing Trading
• EMA5 và EMA13
• Stochastic (14,3,3)
• RSI (13)

Nếu theo dõi kỹ, chúng ta thậm chí còn nhìn thấy nhiều hơn các tín hiệu.

Ở đáy xuất hiện Mô hình nến Bullish Engulfing báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. RSI thậm chí còn phân kỳ rất rộng. Nhưng chúng ta nên tập trung vào hệ thống giao dịch BABY EMARSC.

Ở nến Bullish lớn ngay sau nến Bullish Engulfing, chưa hề xuất hiện tín hiệu EMA Crossover nhé các bạn.

Đầu tiên: Tín hiệu EMA Crossover xuất hiện sau nến Bearish nằm trong nến Bullish lớn. Ngay sau đó là 3 nến bearish như vậy, dù xuất hiện EMA Crossover nhưng chưa thoả điều kiện tiếp theo – Có nến Bullish đóng trên EMA5.

Thứ 2: Sau khi hình thành mô hình Three Rising Methods, Xuất hiện nến Bullish đóng nến ngay trên EMA5

Thứ ba: Stochastic đang hướng lên

Thứ tư: Stochastic chưa ở vùng Overbought – Quá mua

Thứ năm: RSI đang lớn hơn 50 (52.02)

Như vậy, toàn bộ tín hiệu thị trường đã đầy đủ để thiết lập một Entry vị thế Long theo đúng BABY EMARSC.

Để tìm điểm Entry và Exit theo BABY EMARSC để backtest hệ thống giao dịch Forex cho vị thế Short – Sell, bạn hoàn toàn có thể làm ngược lại quy trình vừa rồi. Và nhớ ghi thật kỹ các kết quả để xem xác suất và thống kê về tỷ lệ RISK:REWARD liệu có xứng đáng để bạn theo hay không.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Đừng quên đánh giá 5* và comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Bạn có thể đăng ký nhận Email để cập nhật bài học và chiến lược giao dịch mới nhất tại đây (Xác minh Email và nhận Ebook miễn phí): https://www.tohaitrieu.net/newsletter/

Đừng quên đánh giá 5* và comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!