Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường

Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường đã được Tô đề cập tới trong 02 bài viết về các đường Simple Moving Average – SMA và Exponential Moving Average – EMA.

Tuy nhiên các câu hỏi đặt ra là: Khi nào chúng ta sẽ vào lệnh, và nếu vào lệnh thì đặt Stop Loss ở vị trí nào và Khi nào thì Take Profit, làm sao để lọc nhiễu tín hiệu và loại bỏ các tín hiệu không chính xác trong suốt xu hướng?

Wow! Chúng ta sẽ cùng giải quyết các vấn đề đó trong bài viết này.

Trước khi đọc và thực hành theo bài viết này, các bạn cần phải tham khảo lại bài viết: Khi nào áp dụng Mô hình nến Nhật đạt hiệu quả. Trong phần 3 Tô có ứng dụng một kỹ thuật mà sau này mới biết nó chính là ATR (Mức biến động số Pips trung bình một ngày). Chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp đó và các con số được tính toán trong bài viết.

Bây giờ sẽ bắt đầu để Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường:

Trong bài viết này, Tô sẽ sử dụng 04 đường EMA chứ không sử dụng SMA. Đó là thói quen sử dụng, các bạn có thể xem xét bài viết: So sánh SMA và EMA trong thị trường Forex. Để tự lựa chọn cho mình một loại đường trung bình động phù hợp cho chiến lược giao dịch của bản thân.

04 đường EMA được sử dụng trong bài viết được xác định như sau:

• EMA 10
• EMA 20
• EMA 50
• EMA 200

1. Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng tăng

Việc đầu tiên chúng ta cần làm là xác định thị trường có đanh hình thành xu hướng hay không.

Phương pháp sử dụng các đường Moving Averages sử dụng trong bài viết này được các nhà kinh doanh gọi tên là “nguyên tắc thứ tự” của các đường trung bình động. Nhằm phục vụ cho mục đích của mình, chúng ta có thể xác định thứ tự phù hợp của các đường trung bình động trong một xu hướng tăng như sau:

1. EMA 10 màu đỏ: Nằm trên cùng
2. EMA 20 màu xanh lá : Nằm dưới EMA 10
3. EMA 50 màu xanh da trời: Nằm dưới EMA 20
4. EMA 200 màu đen: Nằm dưới EMA 50.

Vị trí bốn đường EMA: EMA 10 -> EMA 20 -> EMA 50 – > EMA 200

Trong hình minh hoạ phía trên, chúng ta thấy các đường EMA trong biểu đồ của cặp EUR/USD đã tự sắp xếp thành một thứ tự hợp lý cho xu hướng tăng.

Trái ngược hoàn toàn với cặp tiền USD/CHF trong cùng một thời gian được đề cập dưới đây.

2.Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng giảm

Trong xu hướng giảm, vị trí các đường EMA được sắp xếp như sau:

1. EMA 200 màu đen nằm trên EMA 50.
2. EMA 50 màu xanh da trời: Nằm trên EMA 20
3. EMA 20 màu xanh lá : Nằm trên EMA 10
4. EMA 10 màu đỏ: Nằm dưới cùng

Vị trí bốn đường EMA: EMA 200 -> EMA 50 -> EMA 20 – > EMA 10

Hình minh hoạ phía trên cho thấy cặp ngoại tệ USD/CHF đang trong xu hướng giảm mạnh khi các đường trung bình động (ở đây là 04 đường EMA) tự sắp xếp theo thứ tự thích hợp với xu hướng giảm. Lưu ý rằng điều này xảy ra cùng thời gian khi mà cặp EUR/USD đang tăng như biểu đồ minh hoạ ở Phần xác định xu hướng tăng phía trên. Lý do là hai cặp ngoại tệ này có xu thế đi ngược nhau rất mạnh.

3. Xác định điểm vào lệnh trong một xu hướng với Moving Averages

Lý thuyết của việc sử dụng Moving Averages tìm kiếm điểm vào lệnh thích hợp khá mong manh. Tốt nhất, bạn hãy sử dụng các đường MA kết hợp với Fibonacci Retracement hoặc các mức Hỗ trợ – Kháng cự.

Tuy nhiên Ứng dụng Moving Average để tìm kiếm điểm vào lệnh không phải là không thể hoặc khó có điểm vào lệnh tiềm năng.

Để tìm điểm vào lệnh phù hợp, chúng ta sẽ coi EMA 10 trong xu hướng tăng là Vũng hỗ trợ động. Và trong xu hướng giảm, nó sẽ là vùng kháng cự động.

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ vào lệnh ngay khi Tỷ giá ngay khi chạm EMA 10 sẽ bật ngược trở lại. Hãy xem ví dụ trong Biểu đồ cặp EUR/AUD chart D1 sau đây:

Trong biểu đồ trên, tỷ giá liên tục chạm đường EMA 10 bật ngược trở lại. Đó là tín hiệu đánh lên (Buy) dành cho các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các đường MA như tín hiệu bổ trợ.

Bây giờ cùng xem trong xu hướng giảm:

Hình minh hoạ phía trên là cặp EUR/GBP chart D1, trong trường hợp này, EMA 10 đã được coi như là vùng kháng cự động. Tỷ giá ngay khi chạm EMA 10 thì bật xuống liên tục. Khi hiện tượng này xảy ra càng nhiều lần, thì vùng kháng cự động được tạo bởi EMA 10 càng trở nên mạnh mẽ. Đó là tín hiệu đánh xuống (Sell) không phải tín hiệu đảo chiều, dù ở một số vị trí chúng ta đã nhìn thấy tín hiệu Mô hình nến Morning Star.

Như vậy:

Với phương pháp áp dụng “nguyên tắc thứ tự”với 04 đường EMA, chúng ta sẽ vào lệnh ngay khi tỷ giá chạm đường EMA 10.

4. Loại bỏ tín hiệu giả khi sử dụng Moving Averages

Sử dụng các đường MA là phương pháp dùng để xác định xu hướng rất hiệu quả, nhưng đồng thời cũng có những hạn chế.

Trong suốt bài viết, Tô đã tập trung vào đường EMA 10 ngày, do đó chúng ta cần thêm một kỹ thuật để loại bỏ các tín hiệu giả mạo được tạo ra bởi các Mô hình nến đúng chuẩn trong suốt xu hướng.

Thứ nhất: Xu hướng hiện tại đang là một xu hướng mạnh

Tức là đó phải là một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Không phải áp dụng trong một thị trường đi ngang (Sideway)

Thứ hai: EMA 10 ngày đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ (trong xu hướng tăng) và Vùng kháng cự (trong xu hướng giảm) trong thời gian ít nhất là 10 ngày thì bạn có thể áp dụng phương pháp xác định điểm vào lệnh như trên. Việc này phải thể hiện rõ ràng trên biểu đồ một cách đơn giản nhất. Chứ không phải theo kỳ vọng của bạn.

Thứ ba: 04 đường EMA phải được sắp xếp đúng theo thứ tự đã xác định ở các phần trên. Ngoài ra, Tỷ giá phải nằm trên đường EMA 10 liên tiếp 10 ngày (trong xu hướng tăng) và nằm dưới đường EMA 10 liên tiếp 10 ngày (Trong xu hướng giảm).

Thứ tư: Tốt nhất là tỷ giá sau khi chạm EMA 10 sẽ bật lại và có giá đóng cửa trên EMA 10 trong xu hướng tăng và có giá đóng cửa dưới EMA 10 nếu là xu hướng giảm.

Như bạn thấy, Dù là xu hướng lên và 04 đường EMA sắp xếp theo đúng thứ tự nhưng EMA 10 liên tục bị đâm thủng và không thể hiện rõ vai trò là Vùng hỗ trợ động. Như vậy, chúng ta không thể vào lệnh theo phương pháp trên.

Rõ ràng tín hiệu đã bị nhiễu và dù trong xu hướng lên nhưng có sự giằng co khá mãnh liệt giữa bên Mua và bên Bán.

Bây giờ, hãy cùng xem Biểu đồ 1 ngày cặp AUD/USD trong xu hướng tăng:

Các bạn có thể thấy trong biểu đồ ngày của cặp AUD/USD, hầu hết các điều kiện đã hội tụ rất tuyệt vời, đó là các thời điểm đánh lên quá đẹp.

5. Xác định Stop Loss khi giao dịch với Moving Averages

Trong bài viết này, chúng ta đã xác định EMA 10 ngày như là một vùng có thể vào lệnh tiềm năng và gần như là cơ sở cho mọi lý thuyết giao dịch. Do đó, nếu vào lệnh đánh lên thì điểm Stop Loss phải nằm dưới đường EMA 10 và nếu đánh xuống thì điểm dừng lỗ phải nằm trên đường EMA 10.

Nhưng vấn đề là Điểm dừng lỗ bao nhiêu pips thì hợp lý?

Câu trả lời là không có một con số pips chuẩn nào cả vì độ biến động của mỗi cặp ngoại tệ là hoàn toàn khác nhau. Có những cặp một ngày chỉ biến động 35-50 pips, nhưng có những cặp như GBP/NZD một ngày có thể biến động tới… 350pips. Hoặc như Vàng (XAU/USD) một ngày có thể đi… 1000 pips.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng chỉ số Average True Range (ATR) chu kỳ 14 ngày để xác định điểm Stop Loss.

Lưu ý: Khi bạn tìm điểm Stop Loss bằng ATR cho cặp tiền tệ nào thì chỉ áp dụng cho cặp đó, không được dùng ATR của cặp này áp cho cặp khác.

Trong chiến lược này, chúng ta sẽ dùng 50% chỉ số ATR để xác định vị trí của điểm dừng lỗ. Do chiến lược này được đặt trên cơ sở lý thuyết hỗ trợ (trong trường hợp của một lệnh đánh lên) tại đường EMA 10 ngày, chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày bằng một số pips tương ứng với 50% chỉ số ATR trong 1 ngày, đồng thời chúng ta sẽ dịch chuyển dần điểm dừng lỗ theo phía dưới đường trung bình động này.

Để thêm Indicator Average True Range, các bạn vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> Average True Range:

Để xem thông số ATR của một ngày, chúng ta sẽ trỏ chuột vào dải ATR của ngày đó. Ví dụ dưới đây là cặp AUD/USD trong xu hướng tăng, đạt toàn bộ chuẩn chúng ta yêu cầu:

Ngày 14/09/2011, sau khi tỷ giá xuyên thủng EMA 10 thì quay lại đóng cửa trên đường EMA 10 (hợp lệ) và tỷ giá đã đi + đóng cửa liên tục 10 ngày trên đường EMA 10, quá đẹp.

Chỉ số ATR của AUD/USD ngày14/09/2011 là 0.0091 tức là 91 pips.

Chúng ta sẽ thực hiện các hành động sau:

Vào lệnh: Ngay khi kết thúc nến ngày14/09/2011 tại mức tỷ giá 1.0522

Stop Loss: 45 pips dưới đường EMA 10. EMA 10 của ngày14/09/2011 có giá trị là 1.0499.Vậy Stop Loss = 1.0499 – 0.0045 = 1.0454

Để xem giá trị EMA 10 của một ngày, chỉ cần trỏ chuột vào đường EMA 10 ở chính vị trí ngày đó. (Xem hình dưới).

Cuối cùng là hình ảnh tổng quan về toàn bộ những diễn biến phía trên:

Với điểm Take Profit, nếu không sử dụng Fibonacci Extension, chúng ta có thể đóng lệnh ngay khi thấy xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về việcSử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường, tìm điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ và loại bỏ các tín hiệu sai khi giao dịch với các đường MA.

Chúc bạn giao dịch thành công!