Cách sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch Forex

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo thông dụng nhất được rất nhiều các nhà giao dịch sử dụng trong chiến lược giao dịch của họ.

Tại Việt Nam, các nhà giao dịch cũng thường sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch quyền chọn nhị phân và giao dịch Forex.

Tuy nhiên, sau khi đọc toàn bộ cuốn sach của John A. Bollinger – người đã tạo ra Bollinger Bands và lục tung Internet, tham khảo toàn bộ các Website tiếng Việt xem liệu các Website này đã truyền tải đầy đủ về Bollinger Bands, các phương pháp ứng dụng trong giao dịch hay chưa và liệu John Bollinger có sử dụng Bollinger Bands đơn lẻ hay dùng kèm các loại Indicator riêng biệt nào khác….

Kết quả thật tệ là chưa một Website tiếng Việt nào làm được điều đó. Chính vì vậy, Tô quyết định đọc, và cố gắng truyền tải đến bạn những yếu tố cốt lõi, đầy đủ nhất về Bollinger Bands huyền thoại từ chính người đã tạo ra Chỉ báo này – John Bollinger.

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo hỗ trợ các nhà giao dịch theo dõi các biến động về giá của các loại chứng khoán, hàng hoá, hoặc là các biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối.

Bollinger Bands có một lịch sử lâu dài. Chỉ báo kỹ thuật này được phát minh bởi John A. Bollinger vào năm 1983.

Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm:

1. Upper Band: Band trên
2. Middle Band: Ban giữa
3. Lower Band: Ban dưới

2. Các thông số chính của Bollinger Bands

Period: Số chu kỳ tính toán. Ví dụ: Period = 20 trong Timeframe D1 tương đương với số chu kỳ tính toán là 20 ngày.

Standard Deviation: Độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn được tính toán theo số chu kỳ. Công thức tính độ lệch chuẩn bạn có thể tham khảo tại đây.

Apply: Close. Sử dụng mức giá đóng cửa của nến để tính toán.

3. Cách tính toán và vẽ các đường cơ bản của Bollinger Bands

* Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

* Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

3.1. Mối liên hệ giữa Chu kỳ và độ lệch chuẩn

Mặc định, Bollinger Bands được sử dụng 02 thông số tiêu chuẩn để thiết lập đó là chu kỳ 20 ngày và Độ lệch chuẩn là 2.0.

Không phải ngẫu nhiên mà 2 thông số này được sử dụng mặc định. Period và Standard Deviation có mối liên hệ mật thiết với nhau trong Bollinger Bands.

Nhiều nhà giao dịch Việt Nam sử dụng 02 thông số này, thay đổi thông số về Period mà không thay đổi thông số về standard deviation dẫn đến có sự bất ổn trong phương pháp sử dụng. Có thể đó là một sai lầm.

Mặc định, với Chu kỳ 20 ngày, Độ lệch chuẩn 2.0, bạn đã đang sử dụng 88-89% các điểm dữ liệu để tính toán và nó đúng trong hầu hết các thị trường.

Với chu kỳ 30 ngày, số điểm dữ liệu sử dụng có thể lên tới 95%. Nhưng khi thay đổi thông số chu kỳ, bạn cũng đồng thời phải thay đổi thông số tính toán độ lệch chuẩn.

Ví dụ:

Khi bạn giảm chu kỳ xuống còn 10 ngày thì Độ lệch chuẩn cũng sẽ giảm từ 2.0 xuống 1.9

Khi bạn tăng chu kỳ lên 50 ngày thì độ lệch chuẩn lúc này sẽ tăng từ 2.0 lên 2.1.

Lời khuyên: Thay vì giảm chu kỳ xuống 10 ngày, tốt nhất bạn nên chuyển sang Timeframe H4 (bốn giờ). Hoặc nên giữ nguyên các thông số tính toán, vì tất cả đã được tối ưu tuyệt đối rồi và Tác giả của chỉ báo – John Bollinger cũng chỉ sử dụng thông số này mà thôi.

Keep it simple – Giữ nó đơn giản thôi!

3.2. Tại sao lại là đường trung bình động giản đơn – SMA?

Đã từng có một nhóm khi sử dụng Bollinger Bands quyết dịnh tinh chỉnh Bollinger Bands theo cách riêng của họ và thay vì sử dụng các đường SMA, nhóm này sử dụng các đường EMA và cho rằng nó tốt hơn.

Tuy nhiên, John Bollinger trong suốt quá trình giao dịch và giảng dạy của mình đã khẳng định rằng ông không nhận thấy bất kỳ một lợi thế rõ ràng và khác biệt nào giữa việc  sử dụng EMA và SMA, chính vì vậy, một lần nữa lời khuyên của ông là hãy giữ nó như mặc định.

Điều quan trọng là các phương pháp áp dụng Bollinger Bands trong giao dịch Forex được đề cập ở phần sau, chứ không phải cố gắng tinh chỉnh theo một cách dị biệt nào đó.

4. Các chỉ báo quan trọng đi cùng Bollinger Bands

Trong quá trình tìm hiểu và đọc các tài liệu về Bollinger Bands, Tô mới được tiếp cận thêm các chỉ báo này, các loại chỉ báo mà hầu như không thấy các nhà giao dịch nào hoặc các tác giả Việt Nam nào nhắc tới trong bài viết của họ.

Và đặc biệt là John Bollinger sử dụng các Chỉ báo này song hành cùng với Bollinger Bands.

Hai Indicator có thể được lấy trực tiếp từ Bollinger Bands là %b và BandWidth.

Đầu tiên – % b cho chúng ta biết các điểm liên quan giữa Bollinger Bands và là chìa khóa  để phát triển các hệ thống giao dịch thông qua việc liên hệ giữa giá và hành động giá.

Thứ hai, BandWidth, cho chúng ta biết độ rộng Bollinger Bands. BandWidth là chìa khóa để phát hiện các vùng Squeeze – Vùng Band tích Lũy và BandWidth có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện các vùng có khả năng xuất hiện Bẫy giá hoặc Breakout.

Các Indicator được sử dụng trong bài viết sẽ được cung cấp ở phần dưới đây.

Trước khi bắt đầu, mời bạn tải toàn bộ Indicator được sử dụng trong bài viết tại đây: https://bit.ly/all-bollingers

3.1. %b và Bollinger Bands

Công thức tính %b:

(Last – lower BB)/(upper BB – lower BB)

Kết quả của thông số này sẽ cho ra các giá trị ước tính trong đó giả định rằng giá trị sẽ nằm trong khoảng từ 0 – 1.

Trong đó:

Giá trị = 1 khi tỷ giá lần cuối nằm ở Band trên

Giá trị = 0.5 khi tỷ giá lần cuối nằm ở Band giữa

Giá trị = 0 khi tỷ giá lần cuối nằm ở Band dưới.

Lưu ý: Các giá trị này vẫn có thể bị phá vỡ. Tức là vẫn có thể có 1.15, hay -0.32

Tải Indicator %b tại đây: https://bit.ly/bpercent-bb

Sau khi tải Indicator %B bạn có thể thêm vào MetaTrader 4 theo Hướng dẫn thêm Indicator vào MetaTrader 4.

Sau khi thêm vào Biểu đồ, sẽ có một cửa sổ thiết lập thông số hiển thị ra, bạn chỉ chuyển sang Tab Level và nhấn Add, thêm Level 0 và Level 1 vào như hình dưới đây:

Các bạn cũng có thể thêm các mức 0.25, 0.5, 0.75 vào Indicator %b để quan sát được chi tiết hơn. Kết quả sau khi thiết lập, %b Indicator sẽ hiển thị như sau:

%b cho phép bạn so sánh các hành động giá bên trong Bollinger bands với một hành động giá xuất hiện từ một Indicator khác như Volume Oscillator chẳng hạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn quyết định theo hệ thống với các tín hiệu sau để quyết định vào lệnh đánh xuống (SELL):

• Tín hiệu 01: Giá đóng cửa của nến nằm ngoài Bollinger Band trên.
• Tín hiệu 02: Indicator %b với tín hiệu chạm sát hoặc vượt mức 1.
• Tín hiệu 03: Indicator 21-day Intraday Intensity (II) cho tín hiệu ngược với Indicator %B
• Quyết định vào lệnh: Đánh xuống (SELL)

Mời bạn xem Minh hoạ cụ thể với cặp NZD/USD với khung thời gian D1 dưới đây:

Ở hình minh hoạ phía trên:

• Price Action: Nến Shooting Star đã đâm thủng Band trên của Bollinger Bands.
• Chỉ báo %b: vượt mốc 1 cho tín hiệu bán xuống.
• Chỉ báo 21-day Intraday Intensity (II): cho tín hiệu ngược với %b khi Hisogram bar của Indicator này vẫn đang nằm ở phía dưới.

Cả 3 tín hiệu này khẳng định rằng Xu hướng lên hiện tại chỉ là Bẫy giá. Và là Bull Trap. Với tín hiệu này thì lệnh chuẩn mực phải là Sell – Đánh xuống.

Nếu dựa trên hệ thống tương tự để xác định lệnh đánh lên (BUY) thì các tín hiệu có thể là:

• Tín hiệu 01: Giá đóng cửa của nến nằm ngoài Bollinger Band dưới.
• Tín hiệu 02: Indicator %b với tín hiệu chạm sát hoặc xuống dưới mức 0.
• Tín hiệu 03: Indicator 21-day Intraday Intensity (II) cho tín hiệu ngược với Indicator %B

3.2. Bollinger Bands BandWidth

Indicator thứ 2 đi cùng Bollinger Bands đó là BandWidth. Công thức tính BandWidth như sau:

(Upper BB – Lower BB)/middleBB

BandWidth hữu ích nhất khi được ứng dụng để phát hiện các vùng Tích luỹ. Đó là trường hợp khi biến động của tỷ giá đã rơi xuống một mức thấp nhất trong dài hạn. Tín hiệu của BandWidth sẽ có thể dự báo trước một xu hướng tăng chuẩn bị bắt đầu.

Mời các bạn xem ví dụ về Indicator BandWidth kết hợp với Bollinger Bands trong biểu đồ NZD/USD, khung thời gian D1 dưới đây:

Hình minh hoạ phía trên là cặp NZD/USD, sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất trong vòng 04 tháng, Tỷ giá đã đi Sideway một thời gian trước khi kết thúc xu hướng và tạo xu hướng tăng. Với BandWidth, bạn có thể nhận thấy rõ vùng tích luỹ của Bollinger Bands khi tỷ giá rơi xuống dưới đáy và tín hiệu của BandWidth gần như cạn kiệt.

Bây giờ, mời bạn xem tiếp Biểu đồ của EUR/AUD khung thời gian H4 (4 giờ):

Đây là Ví dụ minh hoạ điển hình về sự kết hợp giữa Bollinger Bands và BandWidth để xác định Xu hướng tăng tạm kết thúc. Lý thuyết ở đây là:

Với xu hướng lên:

• BandWidth: Nằm trên đỉnh
• Lower Band: tạo chân nhô xuống dưới

Với Xu hướng xuống:

• BandWidth: nằm trên đỉnh
• Upper Band: Tạo chân nhô lên trên

Vẫn là biểu đồ EUR/AUD nhưng là khung thời gian D1, 1 ngày. Các bạn có thể thấy với Trend xuống, tại các thời điểm mà BandWidth tạo đỉnh và các điểm Upper Band mở rộng tạo chân trên luôn có một khoảng hồi giá đi từ Band dưới lên band trên trước khi tiếp tục xu hướng của nó.

Giờ bạn đã hiểu lý do tại sao trước giờ áp dụng Bollinger Bands trong mù loà rồi chứ. Nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu, tiếp tục nhé!

5. Hiện tượng Bollinger Bounce

Để dễ hiểu cho thuật ngữ Bounce, bạn hãy liên tưởng tới trò chơi nhảy trên đệm bật Lò xo. Chỉ cần nhún, cơ thể của bạn sẽ Bật ngay lên không trung với một khoảng cách nhất định, ngay khi chạm xuống Đệm lò xo này, bạn lại tiếp tục bật lên như hình minh hoạ dưới đây:

Bollinger Bounce là hiện tượng khi tỷ giá chạm Upper Band hoặc Lower Band thì bị bật lại Band giữa.

Sở dĩ có hiện tượng này là vì Band trên và Band dưới của Bollinger Bands có thể được coi là các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự động.

Lưu ý Tuyệt đối: Bollinger Bounce chỉ được áp dụng khi tỷ giá đang trong vùng Sideway.

Nếu dùng hiện tượng Bounce – Bật lại mà áp dụng trong Trend thì tài khoản cháy nhanh và vui lắm!

Hình minh hoạ phía trên là Biểu đồ USD/JPY khung thời gian D1 – 1 ngày. Theo đúng lý thuyết cơ bản mà chúng ta đã học trước đây về Hỗ trợ và kháng cự:

• Khi tỷ giá tạo 02 đỉnh, 02 đáy với mức tỷ giá tương đồng thì tạm thời xác định vùng Kênh giá Sideway.
• Khi chạm lần thứ 3 bật lại, xác định Hỗ trợ hoặc kháng cự đó bắt đầu mạnh dần.

Tỷ giá sau 02 lần phá không thành thì đều quay trở về vùng Sideway và ngoan ngoãn đi trong đó. Cuối cùng, sau mỗi lần chạm Upper Band hoặc Lower Band sau đó nến chạm có giá đóng cửa nằm trong Band thì Tỷ giá đều quay trở về vùng Band giữa, rồi di chuyển tới Band đối diện.

Như vậy nếu giao dịch với Bollinger Band trong vùng tích luỹ thì phương pháp đặt lệnh sẽ là:

Entry: Khi nến chạm Upper Band hoặc Lower Band nhưng không phá Band mà có giá đóng cửa nằm ở trong Band. Vào lệnh ngay sau khi nến đó kết thúc.

Stop Loss: Sử dụng ATR với mức Stop Loss = 50% ATR của nến tín hiệu vào lệnh (Nến chạm Band và bật lại có giá đóng cửa trong Band). hoặc lớn hơn 50% một chút.

Take Profit: Mục tiêu là vùng band giữa TP1, Và Band đối diện Full TP.

Mời bạn xem lại Biểu đồ trên với các gợi ý vào lệnh và Chốt lời:

OK, giờ đã tạm đủ vũ khí cơ bản cho các bạn chiến với Bollinger Bands rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với các kiến thức nâng cao hơn biến bạn từ CAO THỦ CHÁY TÀI KHOẢN trở thành nhà giao dịch sáng suốt hơn!

6. Mô hình M Tops and W Bottoms

7. The Squeeze – Vùng band tích luỹ

Ở phần trước, chúng ta đã nói qua về phương pháp giao dịch với Vùng Band tích luỹ rồi bây giờ ngoài phương pháp giao dịch trong Band, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về phương pháp giao dịch khi vùng Band tích luỹ bị phá vỡ nhé.

Phương pháp giao dịch với vùng Band tích luỹ, Tô đã đề cập ở phía trên tuy nhiên, tích luỹ quá lâu sẽ dẫn tới thời kỳ bùng nổ và Tỷ giá sẽ phá vỡ vùng tích luỹ này để hình thành một xu hướng mới. Indicator BandWidth song hành với Bollinger Band trong suốt thời kỳ tích luỹ có xu hướng như sau:

Bollinger Bands: Thu hẹp dần và tỷ giá đi trong vùng Sideway rõ ràng theo một hàng ngang.

BandWidth: nằm dưới đáy gần như thẳng hàng.

Thời điểm phá tích luỹ thường BandWidth có xu hướng gãy gập và đi lên Nếu tỷ giá đi Sideway trên đỉnh, khi phá tích luỹ sẽ có xu hướng phá xuống. Và ngược lại, nếu nằm dưới đáy sẽ có xu hướng phá lên.

Mời bạn xem biểu đồ EUR/USD khung thời gian D1:

Biểu đồ EUR/USD thể hiện một vùng tích luỹ trên đỉnh và khi Tỷ giá phá vỡ Band dưới, phá luôn đường Hỗ trợ của Kênh giá Sideway, xu hướng giảm của Tỷ giá đã hình thành rõ ràng. Việc của các bạn là đánh theo hướng Breakout.

Breakout xuống, đánh xuống, Mốc Stop Loss được đặt phía trên Vùng Hỗ trợ đã chuyển thành kháng cự.

Breakout lên, đánh lên, Mốc Stop Loss được đặt phía dưới Vùng Kháng cự đã chuyển thành Hỗ trợ.

Sử dụng ATR để tính toán số Pips sử dụng để đặt Stop Loss phù hợp.

Trên đây là toàn bộ các vấn đề khi Ứng dụng Bollinger Bands trong giao dịch Forex.

Chúc các bạn giao dịch thành công!