Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Trading Insights » Đầu tư Vàng – Gold 2024 » Tác động của Vàng tới danh mục đầu tư: Đánh giá Risk-Reward

Lợi nhuận dài hạn, tính thanh khoảnđa dạng hóa hiệu quả đều mang lại lợi ích cho tổng thể danh mục đầu tư.

Kết hợp lại, Tôi cho rằng việc bổ sung vàng có thể nâng cao đáng kể lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư.

Hiệu suất đầu tư trong 3, 5, 10 và 20 năm qua nhấn mạnh tác động tích cực của vàng đối với danh mục đầu tư của tổ chức.

Danh mục đầu tư giả định có Vàng
Danh mục đầu tư giả định có Vàng

Nó cho thấy rằng một danh mục đầu tư USD trung bình sẽ đạt được lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cao hơn và tỷ lệ thua lỗ thấp hơn nếu 2,5%, 5%, 7,5% hoặc 10% được phân bổ cho Vàng:

Danh mục đầu tư có Vàng trong 20 năm mang lại hiệu quả tích cực
Danh mục đầu tư có Vàng trong 20 năm mang lại hiệu quả tích cực
 
3 năm

5 năm

10 năm

20 năm
 
Không có Vàng

5% đầu tư Vàng

Không có Vàng

5% đầu tư Vàng

Không có Vàng

5% đầu tư Vàng

Không có Vàng

5% đầu tư Vàng

Lợi nhuận hàng năm
2.5% 2.6% 7.7% 7.9% 5.5% 5.6% 6.3% 6.4%

Biến động hàng năm
11.6% 11.3% 11.9% 11.5% 9.5% 9.2% 9.9% 9.6%

Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro
21.5% 22.8% 64.5% 68.2% 57.9% 60.5% 63.3% 66.9%

Mức lỗ sâu nhất
-19.9% -19.3% -19.9% -19.3% -19.9% -19.3% -35.3% -33.0%

Ngoài mô phỏng danh mục theo dữ liệu lịch sử, phân tích tối ưu hóa phương sai trung bình cho thấy rằng việc phân bổ vào vàng có thể dẫn đến tăng cường đáng kể lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư bằng cách dịch chuyển đường biên hiệu quả lên trên.

Ví dụ: Một danh mục đầu tư có Vàng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho cùng mức độ rủi ro hoặc cùng mức lợi nhuận cho mức độ rủi ro thấp hơn

Đầu tư có Vàng trong danh mục giúp cải thiện lợi nhuận tối đa cho tổng danh mục
Đầu tư có Vàng trong danh mục giúp cải thiện lợi nhuận tối đa cho tổng danh mục

Lượng vàng ‘tối ưu’ thay đổi tùy theo quyết định phân bổ tài sản của từng cá nhân. Nói rộng ra, phân tích cho thấy rằng rủi ro trong danh mục đầu tư càng cao – dù về mặt biến động hay tập trung tài sản – thì mức phân bổ cần thiết cho vàng càng lớn, trong phạm vi được xem xét, để bù đắp rủi ro đó.

Mức độ rủi ro danh mục càng cao, tỷ lệ Vàng nên có trong danh mục càng lớn càng tốt
Mức độ rủi ro danh mục càng cao, tỷ lệ Vàng nên có trong danh mục càng lớn càng tốt
Scroll to Top